内容简介：vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。 vn.py 1.9.1 更新内容： 底层接口： 新增针对RESTFul API的统一客户端RestC...
vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。
vn.py 1.9.1 更新内容：
底层接口：
新增针对RESTFul API的统一客户端RestClient：vnpy/api/rest
新增针对Websocket API的统一客户端WebsocketClient：vnpy/api/websocket
基于RestClient和WebsocketClient重新实现BitmexGateway：vnpy/trader/gateway/bitmexGateway
BitmexGateway新增对仿真环境Testnet的支持
新增OKEX期货接口OkexfGateway：vnpy/trader/gateway/okexfGateway
海龟策略:
新增基于CTA策略模块实现的海龟信号单标的交易策略：vnpy/trader/app/ctaStrategy/strategy/strategyTurtleTrading
新增完整的投资组合级别的海龟策略实现：examples/TurtleTrading，包括：
海龟信号：负责不同时间窗口下的交易信号生成，支持上一笔盈利信号过滤
海龟组合：负责基于交易信号，以及海龟仓位管理规则（单品种、整体风控），生成实际交易指令
海龟回测引擎：负责多标的历史行情的加载和回放，组合回测结果的统计和分析
数据服务：
新增CryptoCompare的数字货币免费历史数据服务：examples/DataService/CccDataService
新增RqData的期货、证券收费历史数据服务，这是目前最推荐用于实盘的方案：examples/DataService/RqdataDataService
其他：
修复CTA策略模块、CTP接口等组件中的细微Bug
【声明】文章转载自：开源中国社区 [http://www.oschina.net]
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