内容简介：vn.py v1.7.2 发布，vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架，用户群体也日渐多样化，包括私募基金、券商自营和资管、...
vn.py v1.7.2 发布，vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架，用户群体也日渐多样化，包括私募基金、券商自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构和专业个人投资者等。
此次更新内容：
接口：
新增富途证券接口futuGateway
新增飞创证券期权接口secGateway
新增对接TradeSim的tkproGateway
CTA策略模块：
新增跨周期演示策略strategyMultiTimeFrame
JaqsService模块：
实现接收JAQS策略平台推送的仓位信号，并转化为交易委托发单的功能
为JAQS策略平台提供委托、成交、持仓等的查询功能
OptionMaster模块：
提供针对国内期货期权的black定价模型
实现了期权、标的、期权链、持仓组合的立体数据流结构
提供手动交易、波动率图表、波动率管理、希腊值监控、压力测试模块
数据：
富途历史行情数据服务
quantOS历史行情数据服务
示例Examples目录：
OptionMaster期权交易平台
其他：
部分引擎层代码通过future包实现Python3的兼容
下载地址：
【声明】文章转载自：开源中国社区 [http://www.oschina.net]
以上就是本文的全部内容，希望本文的内容对大家的学习或者工作能带来一定的帮助，也希望大家多多支持 码农网
本站部分资源来源于网络，本站转载出于传递更多信息之目的，版权归原作者或者来源机构所有，如转载稿涉及版权问题，请联系我们。
