vn.py v1.7.2 发布，开源量化交易程序开发框架

内容简介：vn.py v1.7.2 发布，vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架，用户群体也日渐多样化，包括私募基金、券商自营和资管、...

vn.py v1.7.2 发布，vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架，用户群体也日渐多样化，包括私募基金、券商自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构和专业个人投资者等。

此次更新内容：

接口：

• 新增富途证券接口futuGateway

• 新增飞创证券期权接口secGateway

• 新增对接TradeSim的tkproGateway

CTA策略模块：

• 新增跨周期演示策略strategyMultiTimeFrame

JaqsService模块：

• 实现接收JAQS策略平台推送的仓位信号，并转化为交易委托发单的功能

• 为JAQS策略平台提供委托、成交、持仓等的查询功能

OptionMaster模块：

• 提供针对国内期货期权的black定价模型

• 实现了期权、标的、期权链、持仓组合的立体数据流结构

• 提供手动交易、波动率图表、波动率管理、希腊值监控、压力测试模块

数据：

• 富途历史行情数据服务

• quantOS历史行情数据服务

示例Examples目录：

• OptionMaster期权交易平台

其他：

• 部分引擎层代码通过future包实现Python3的兼容

下载地址：

•  Source code (zip)

•  Source code (tar.gz)

【声明】文章转载自：开源中国社区 [http://www.oschina.net]

以上就是本文的全部内容，希望本文的内容对大家的学习或者工作能带来一定的帮助，也希望大家多多支持 码农网

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